[SR금융] 시중은행, 자금조달 여건 '최악'…금리 인상에 부담 ‘눈덩이’

- 국민·신한·우리·하나·농협은행, ‘순안정자금조달비율’ 역대 최저

- “중장기유동성 확보 위한 경영 전략 필요”

[SRT(에스알 타임스) 전근홍 기자] 주요 시중은행의 순안정자금조달비율(NSFR)이 4년 반 만에 최저치를 기록했다. 가파른 금리 상승으로 자금 조달 비용이 늘어날 것으로 보이면서 은행권의 부담이 가중될 것이란 우려가 나온다.

해당지표는 중장기유동성비율이라고도 불린다. 1년 내 이탈 가능성이 낮아 안정적으로 사용할 수 있는 자금 총액을 은행이 필요로 하는 자금 총액으로 나눠 계산하는데 100%가 넘어야 안정성을 인정받는다. 금융당국의 권고치는 100% 이상이다.

12일 금융권에 따르면 5대 시중은행(KB국민·신한·우리·하나·NH농협은행)의 1분기 평균 NSFR은 108.17%로 집계됐다. 이는 금융당국이 2018년 1월 31일부터 바젤III 규제와 함께 NSFR을 도입한 이후 최저치다. 권고치인 100%보다 높지만 자금조달 안정성이 예전보다 떨어졌다는 평가다.

은행별로는 농협은행이 111.79%로 시중은행 중 가장 높은 수치를 나타냈다. 이어 ▲국민은행 110.82% ▲신한은행 107.29% ▲우리은행 106.59% ▲하나은행 104.38% 순으로 나타났다.

하락세를 보인 국민은행은 지난해 114~116%대를 유지한 바 있다. 시중은행 가운데 비교적 자금 조달 안정성이 견조한 흐름을 보였지만, 전년 동기보다 올 1분기 4%포인트 가량 감소해 하락폭이 컸다. 같은 기간 우리은행이 약 3%포인트, 하나은행이 약2%포인트, 신한은행이 1%포인트 남짓 떨어졌다.

NSFR의 하락엔 금융시장의 불안이 자리하고 있다는 분석이다. 인플레이션을 잡기 위한 각국 중앙은행의 통화정책 긴축 강화와 더불어 러시아의 우크라이나 침공에 따른 지정학적 리스크, 그리고 신종 코로나바이러스 감염증 연착륙 과정에서의 혼란 등으로 자금 조달 여건이 나빠지고 있다는 것이다.

해당지표는 1년 내 유출 가능성이 큰 부채를 충족할 수 있는 장기 안정적 자금을 충분히 확보하고 있는지를 나타낸다. 다시 말해 안정자금이 필요한 경우에서 얼마만큼 자체적으로 자금을 사용할 수 있는지를 의미한다. 해당지표의 하락은 현 시점에서 안정적으로 사용할 수 있는 자금이 줄었다는 의미다.

실제 올 1분기 안정적으로 사용할 수 있는 금액이 전분기(1,306조5,530억원)에 견줘 644억원 증가할 동안 필요금액은 1,207조9,679억원으로 전분기(1,183조4,648억원)보다 약 25조원 가량 급증했다.

금융투자업계 한 관계자는 “미국 연방준비제도가 기준금리를 한 번에 0.75%포인트 올리는 자이언트 스텝을 단행하면서 한국은행 금융통화위원회가 빅스텝(기준금리 0.5%포인트 인상)을 밟을 경우 은행이 자금을 끌어 모으는데 들어가는 비용도 함께 확대된다”며 “기준금리가 오르는 와중 자금 조달을 위한 예·적금 확보 경쟁까지 치열해질 경우 은행의 비용 부담은 한층 가중될 것”이라고 말했다.

그러면서 그는 “은행이 NSFR을 높이려면 단기대출을 늘리던지, 예·적금을 끌어 모아야 하는데 금융당국의 대출규제와 예대마진에 대한 지적으로 여러 측면에서 어려움을 겪고 있는 상황”이라고 덧붙였다.